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翁娣
2019-12-03 07:43:35
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三角套利,就是一种经典的引入三种货币的套利手段。它利用三种外汇对合理交叉价格的暂时性偏离来实现套利。理论上,如果我们拥有很低延迟(low latency)的下单平台,并且可以获得较低的买卖价差(spread),那么我们有机会实现无风险套利。
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先举一个简单的例子吧:为了方便理解,我们在这里不考虑买卖的价差(bid-ask spread)和报价无法成交的情况。如果我们可以获得如下三个报价,我们有无风险套利的机会吗?
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