外汇交易实务计算题?

2020-04-22 10:50:17
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饶荔枝
2020-04-23 00:00:00
3个月百远期汇率:USD/JPY=(111.10+0.30)/(111.20+0.40)=111.40/111.60
(1)不采取保值措施,则按当时的即期汇率支付日元度,内100万美容元需要日元:100万*111.90=1.1190亿日元
(2)保值措施后,支付100万美元需要支付日元:100万*111.60=1.1160亿日元
保值后避免的损失:1.1190亿日元-1.1160亿日元=30万日元
太平洋证券
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