期权和期货不同，期货交易买卖双方都需要缴纳保证金。
期权交易的买方只需要缴纳权利金，期权的卖方需要缴纳保证金。
计算股指期权的保证金，首先要了解一下股指期权合约。
沪深300股指期权合约乘数：每点人民币100元
最小变动价位：0.2点
以下图为例：
期权的买方（买入看涨期权、买入看跌期权）只需要支付权利金。
股指期权买方权利金计算公式：期权价格×合约乘数，因此：
买入一手看涨期权IO2003-C-4000，所需权利金的金额：136.6×100=13660元
买入一手看跌期权IO2003-P-4000，所需权利金的金额：59.4×100=5940元
期权的卖方（卖出看涨期权、卖出看跌期权）需要缴纳的保证金计算公式较为复杂，根据目前中国金融期货交易所给出的资料，粗略估算卖出一手沪深300股指期权所要缴纳的保证金计算公式如下：
股指期权卖方需要缴纳的保证金≈期权合约的报价*100+沪深300指数点数*10，（假设当日沪深300指数点数为4090）因此：
卖出一手看涨期权IO2003-C-4000，所需保证金的金额：136.6×100+4090×10=54560
卖出一手看跌期权IO2003-P-4000，所需保证金的金额：59.4×100+4090×10=46840
通过上方粗略的计算公式可以大致算出沪深300股指期权卖方所需要缴纳的保证金，另外在交易软件上，会自动试算出卖出一手股指期权所需要的准确保证金数额。
股指期权卖方精确保证金计算公式较为复杂，如果您想要具体了解，请继续看下文介绍。
公式一：看涨期权虚值额为：max[（本合约行权价格-标的指数当日收盘价）×合约乘数，0]
公式二：看跌期权虚值额为：max[（标的指数当日收盘价-本合约行权价格）×合约乘数，0]
公式三：每手看涨期权交易保证金=（合约当日结算价×合约乘数）+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数）
公式四：每手看跌期权交易保证金=（合约当日结算价×合约乘数）+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数）
其中，中金所规定了目前沪深300股指期权合约的保证金调整系数为10%、最低保障系数为0.5。交易所可以针对不同的持仓组合规定不同的交易保证金收取标准，具体标准由交易所另行规定。
首先，确定要计算的股指期权为看涨期权还是看跌期权，然后根据公式一或者公式二计算出该股指期权的虚值额（实值期权与平值期权虚值额为0），之后分别将数据代入公式，看涨期权使用公式三，看跌期权使用公式四。"
希望我的回答能对你有所帮助，如果有开户需要的话可以联系我，如果您觉得我的回答对你有所帮助，不妨点个赞。
搞钱啊 因为富时A50并不是在国内交易所上市的，所以如果用户要开户的话基本都是找经纪商进行开户，另外由于富时中国A50股指期货是杠杆交易的，所以整体上门槛并不高。
富时中国A50期货的开户程是非常简单的，跟在国内开户证券账户基本没什么区别，用户准备好个人资料，比如身份证件，手机号，然后按照经纪商的要求填写个人信息完成风险测试就可以了，等资料审核通过后基就可以进行正常富时中国A50指数的交易了。
最后再提醒一下，由于富时中国A50指数期货是在新加坡上市的，所以如果要交易的话最好是找一个靠谱的经纪商，不然极有可能遇到光看到账户里有数字就是不给你提现的尴尬。
干瘪的嘴的饼干 
聪明的金Sir 场外基金是按交易场所的不同，基金可以分为场内基金和场外基金两种。
场内基金是指像股票一样可以在证券交易所上市交易的证券投资基金。常见的场内基金有封闭式基金、上市型开放式基金 (LOF)、交易型开放式基金 (ETF) 和分级基金等。场内基金有一级市场申购赎回和二级市场交易两种投资方式。
场内基金的二级市场交易方式和股票一样，以市场报价进行竞价交易。比如中概互联ETF的代码是513050。虽然是用股票账户买，但它依然是基金，不是股票。
场内交易的优点是交易费率低，只要0.01%，并且可以实时交易，定投起来很方便。
场内交易的缺点是以“手”为单位交易，1手为100份额。
场外基金是指不在证券交易所上市交易，在银行、 证券公司、第三方理财平台或基金公司直销平台交易的基金。目前，大多数基金都是场外基金。
比如中概互联的场外基金是：易方达中证海外中国互联网50ETF联接（006327）
所谓的ETF联接，意思就是这只基金的目的，就是跟踪中概互联ETF的表现，所以场内和场外的涨跌幅是基本一致的。
场外交易的优点是买入金额没太大限制，100元、150元，200元都能买。
