
大多数交易框架,都是采用回调模式的机制,也就是500毫秒最多只有一个Tick,这还是理想状态。真实情况下onBar/onTick,Tick不漏掉就不错了。为什么呢?因为onBar/onTick函数里面,你要处理一整遍代码逻辑,很浪费时间,不管你愿不愿意,你的策略逻辑必须被打断,必须采用状态机的模式,比如:
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2025-04-04 08:31:24
2025-04-03 10:22:58
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