
您好,买卖一手股指期货合约占用的保证金比例一般为合约价值的10%-20%,例如:沪深300,按照3400点算,18万左右,保证金比例18%,5倍左右的杠杆;上证50保证金一手按照2500点计算,一手保证金13万左右。

您好,买卖一手股指期货合约占用的保证金比例一般为合约价值的10%-20%,例如:沪深300,按照3400点算,1一手保证金18万左右,保证金比例18%,5倍左右的杠杆;上证50保证金一手按照2500点计算,一手保证金13万左右。

您好,基差是现货价格-期货价格,多用于套期保值策略中,如:对空头套期保值来说,基差变大,则盈利,变小则亏损;价差是近月-远月的合约价格,多用于套利中,如:若是牛市套利,则希望价差变大,若熊市套利,希望价差变小。,更多问题欢迎咨询。

您好,市场价格大于执行价格的看涨期权或是执行价格大于市场价格的看跌期权为实值期权;市场价格与执行价格相等的看涨或看跌期权为平值期权;市场价格小于执行价格的看涨期权或是市场价格大于执行价格的看跌期权为虚值期权。欢迎咨询。
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2025-04-21 18:06:14
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