您好，保证金的计算公式为：成交价格x合约乘数x保证金率,
纯碱期货的各项参数为：
成交价格:2574.0
合约乘数：20.0吨/手
交易保证金率：9.0%
一手需要的保证金=2574.0*20.0*9.0%=4633.2元。

纯碱的手续费是固定值收取方式，纯碱205的单边交易所标准手续费是3.5元/手,日内平今仓手续费是成交金额的10元/手

4%的纯碱应用于食品行业，属于食用纯碱；其余96%的纯碱应用于工业生产的原材料或辅助剂，属于工业用纯碱。

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您好，纤维板期货目前的主力合约是FB2202，今日，FB2202合约收盘价1265.0,涨跌幅为-0.12%，成交量为1622.0手，持仓量为990.0手。这一个月以来，纤维板期货的累计涨跌幅是-0.63%。
保证金的计算公式为：成交价格x合约乘数x保证金率,
细木工板期货的各项参数为：
成交价格:373.3
合约乘数：500.0张/手
交易保证金率：40.0%
一手需要的保证金=373.3*500.0*40.0%=74660.0元。

细木工板的手续费是比例值收取方式。
细木工板2202的单边交易所标准手续费是成交金额的0.01%,日内平今仓手续费是成交金额的0.01%
按最新价格计算，一手细木工板的单边手续费是18.66元,日内平今仓手续费是18.66元。

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您好，保证金的计算公式为：成交价格x合约乘数x保证金率,
热轧卷板期货的各项参数为：
成交价格:4815.0
合约乘数：10.0吨/手
交易保证金率：10.0%
一手需要的保证金=4815.0*10.0*10.0%=4815.0元。

热轧卷板的手续费是比例值收取方式，热轧卷板2205的单边交易所标准手续费是成交金额的0.01%,日内平今仓手续费是成交金额的0.03%，按最新价格计算，一手热轧卷板的单边手续费是4.82元,日内平今仓手续费是14.44元。

市场预期起到放大的作用，可以通过改变供求及市场资金状况助推价格的涨跌幅度。

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您好，保证金的计算公式为：成交价格x合约乘数x保证金率,
漂白硫酸盐针叶木浆期货的各项参数为：
成交价格:6216.0
合约乘数：10.0吨/手
交易保证金率：9.0%
一手需要的保证金=6216.0*10.0*9.0%=5594.4元。

漂白硫酸盐针叶木浆的手续费是比例值收取方式。
漂白硫酸盐针叶木浆2205的单边交易所标准手续费是成交金额的0.005%,日内平今仓手续费是成交金额的0.025%。
按最新价格计算，一手漂白硫酸盐针叶木浆的单边手续费是3.11元,日内平今仓手续费是15.54元。

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您好，保证金的计算公式为：成交价格x合约乘数x保证金率,
线型低密度聚乙烯期货的各项参数为：
成交价格:8989.0
合约乘数：5.0吨/手
交易保证金率：10.0%
一手需要的保证金=8989.0*5.0*10.0%=4494.5元。

线型低密度聚乙烯的手续费是固定值收取方式，线型低密度聚乙烯2205的单边交易所标准手续费是1元/手,日内平今仓手续费是成交金额的1元/手

LLDPE产品无毒、无味、无臭，呈乳白色颗粒，主要应用领域是农膜、包装膜、电线电缆、管材、涂层制品等。
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您好，2022年1月20日，沪镍主力2202合约涨停，涨幅7.99%，价格突破17万元/吨，创2011年8月以来新高。认为有以下几点原因：
1、宏观方面，2021年12月中旬以来，处于持续的稳增长预期中，特别是今年1月份以来稳增长政策也在陆续出台，预期也是在层层加码，在此背景下工业品均呈现易涨难跌局面，有色也不例外。
2、消息面，1月12日据外媒报道印尼考虑加征镍铁和镍生铁的出口关税，且“如果镍价在15000美元/吨以上，将可能征收2％的税，即300美元/吨，并且税额与镍价成正比增长。”
1月17日，据SMM报道，缅甸达贡山镍冶炼项目电厂被炸,暂停生产,该厂年产量约2万金属吨，具体影响有待评估。
3、基本面。镍铁产能释放在后，而不锈钢和硫酸镍的产量在春节后存继续增长预期，因此镍一季度仍将处于供求错配过程中，镍或表现持续的供不应求，库存也将持续去化。另外，印尼不锈钢一季度产量也将继续增加，对镍铁或有一定的截留作用，镍不足担忧情绪较难缓解。
4、挤仓预期。本轮电解镍涨价对产业链价格带动性不强，不锈钢、硫酸镍以及镍铁涨幅远远落后于一级镍品，也就是反弹并非完全来自于基本面的驱动。当前内外库存处于历史性低位、现货升水走高以及国内可交割库存的严重不足，可能是本轮行情的主交易逻辑，也就是挤仓预期。
5、行情发展到现在我认为接近尾声，一是镍价已超过2016年以来形成的上涨通道上限呈现加速上升态势；二是电解镍比镍铁已高出3万的差价，已开始刺激火法高冰镍的落地和产出，这里面有个时间差。因此本轮反弹（挤仓）或接近尾声，但仍需看资金挤仓意愿何时结束，投资者是否介入需要斟酌，特别是春节前应保持谨慎。

以上观点仅供参考，不构成投资建议。开户联系唐顾问，为您提供优质的期货服务和有竞争力的手续费！！！

您好，
一、什么是卖出看跌期权策略？
卖出看跌期权策略适用于预期未来标的资产价格不会出现大幅下跌的情形。卖出看跌期权收取权利金，交纳保证金。到期时，当标的指数大于行权价格时，看跌期权的买方不会行权，卖出看跌期权策略能获得权利金收益；当标的指数小于行权价格时，看跌期权的买方将会行权，卖出看跌期权策略将会产生行权指派损失。卖出看跌期权策略的盈亏平衡点等于看跌期权的行权价格减去权利金。

二、如何开通股指期权
如果您是首次开通股指期权，一般需要满足以下三方面的条件：
1.投资经验：期权模拟交易，累积10个交易日，20笔仿真期权交易或者近三年内境内期权实盘10笔以上交易记录；
2.知识测试：通过中期协在线知识测试，80分以上；
3.可用资金：入金50万元连续验资5日。

如果您近一年内累计50个交易日的交易经历、或有能源交易编码（2019年5月30日后申请）或有原油交易权限，或其他特定品种交易权限或商品期权交易权限，可豁免上述条件1和条件2。
如果有能源交易编码（2019年5月30日(含)前申请）,金融交易编码或股票期权权限，也就是你在其他公司做过相关交易了，那么可以豁免上述三个条件。

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您好，买入看跌期权策略适用于看空标的市场，预期未来价格下跌会超过一定幅度的情形。买入看跌期权需要支付权利金。
到期时，当标的指数小于行权价格时，看跌期权将会行权；当标的指数大于行权价格时，看跌期权不会行权，将损失全部的权利金。买入看跌期权策略的盈亏平衡点等于看跌期权的行权价格减去权利金。

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您好， 2018年GreenwichAssociates调研报告显示，机构投资者运用期权的目的主要包括：风险管理、分散配置、收益增强等。
风险管理是指运用期权对冲市场价格的不利变动所带来的风险。分散配置是指利用期权这类波动率资产与其它资产类型在市场恐慌时负相关的特点，通过分散化投资来提高投资组合经风险调整后的收益。收益增强是指通过卖出期权获得权利金收入来实现增强收益的目的。

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您好，
一、什么是买入看涨期权策略？
买入看涨期权策略适用于看多标的市场，预期未来价格上涨会超过一定幅度的情形。买入看涨期权需要支付权利金。

到期时，当标的指数大于行权价格时，看涨期权将会行权；当标的指数小于行权价格时，看涨期权不会行权，将损失全部的权利金。买入看涨期权策略的盈亏平衡点(BEP,BreakEvenPoint)等于看涨期权的行权价格加上权利金。

二、如何开通股指期权
如果您是首次开通股指期权，一般需要满足以下三方面的条件：
1.投资经验：期权模拟交易，累积10个交易日，20笔仿真期权交易或者近三年内境内期权实盘10笔以上交易记录；
2.知识测试：通过中期协在线知识测试，80分以上；
3.可用资金：入金50万元连续验资5日。

如果您近一年内累计50个交易日的交易经历、或有能源交易编码（2019年5月30日后申请）或有原油交易权限，或其他特定品种交易权限或商品期权交易权限，可豁免上述条件1和条件2。
如果有能源交易编码（2019年5月30日(含)前申请）,金融交易编码或股票期权权限，也就是你在其他公司做过相关交易了，那么可以豁免上述三个条件。

在开通股指期权前需要先开通普通商品期货账户，在线开通，需要本人身份证和银行卡。
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您好，备兑看涨策略是指投资者在持有标的资产的同时卖出看涨期权的策略。备兑看涨策略通过卖出看涨期权获取权利金收入，以此达到增强收益、降低收益波动的目的。 备兑看涨策略适用于预期后市会出现温和行情的情形。如果标的市场价格出现大幅下跌，卖出看涨期权的权利金收入将不足以弥补持有标的资产所带来的损失；如果标的市场价格出现大幅上涨，对手方将会行权，备兑看涨策略将会丧失标的资产大幅上涨所带来的收益。 

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您好，保护性看跌策略是指在持有标的资产的同时买入看跌期权的策略。得益于期权的“保险”功能，在持有标的资产时，买入看跌期权不仅可以实现管理标的市场价格下行风险的目的，同时还能不放弃整体组合获得收益的可能。当标的市场价格下跌时，买入看跌期权能够锁定持有标的资产的最大损失，以达到风险管理的目的；当标的市场价格上涨时，持有标的资产获得收益，仅损失看跌期权的权利金，整体组合仍然可能实现盈利。

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您好，满足股指期权交易者适当性要求的个人投资者可以直接参与股指期权交易。对于不满足要求的个人投资者而言，虽不能直接参与使用股指期权，但也可以通过购买产品等方式间接参与，分享股指期权在资产管理中所发挥的功能与作用带来的红利。 

如果您是首次开通股指期权，一般需要满足以下三方面的条件：
1.投资经验：期权模拟交易，累积10个交易日，20笔仿真期权交易或者近三年内境内期权实盘10笔以上交易记录；
2.知识测试：通过中期协在线知识测试，80分以上；
3.可用资金：入金50万元连续验资5日。

如果您近一年内累计50个交易日的交易经历、或有能源交易编码（2019年5月30日后申请）或有原油交易权限，或其他特定品种交易权限或商品期权交易权限，可豁免上述条件1和条件2。
如果有能源交易编码（2019年5月30日(含)前申请）,金融交易编码或股票期权权限，也就是你在其他公司做过相关交易了，那么可以豁免上述三个条件。

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您好，利用期权的“保险”功能，不仅可以实现管理投资组合价格风险的目的，同时可以保留整体组合获得收益的可能。
持有股票组合的投资者，可以通过卖出股指期货来对冲股票市场下跌的风险，但会放弃市场上涨的收益。当市场下跌时，股票组合的损失可被股指期货的盈利抵消，整体组合市值保持不变；当市场上涨时，股票组合的盈利也将被股指期货的损失所抵消，整体组合市值虽然还是保持不变，但很显然也丧失了随市场上涨而获得收益的机会。
通过股指期权管理风险，情形则明显不同。当市场下跌时，股票组合出现损失，但持有股指看跌期权将会盈利，整体组合可盈亏平衡，实现了风险管理的目的。当市场上涨时，股票组合盈利，期权买方可以选择放弃行权，仅损失一些权利金，整体组合仍可获得盈利。

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您好，期权与期货存在相似之处，两者都是基本的场内衍生品，并且都具有风险管理功能。 
但是期权与期货在买卖双方权利与义务、风险收益特征、保证金制度和合约数量等方面存在较大区别。 
权利与义务：期权买卖双方权利和义务不对等，而期货买卖双方权利和义务对等。期货买卖双方都承担了履约的义务，必须在到期日进行交割。而期权只有卖方承担履约的义务，买方仅享受权利而不承担义务。通过买卖期权，投资者可将权利和义务进行分离，达到灵活投资和风险管理的目的。
风险收益特征：期权与期货的风险收益特征不同，期权的收益与标的资产的收益是非线性关系，两者不存在固定的比例关系；而期货的收益与标的资产收益之间存在固定的比例关系。
保证金制度：期权与期货的保证金制度不同。期权交易卖方承担义务，需要缴纳保证金作为履约保证，买方仅享有权利，所以不需要缴纳保证金。而期货买卖双方都承担履约的义务，因此双方都需要缴纳保证金。
合约数量：期权合约的数量远多于期货合约。期权每个合约月份上有不同行权价格的看涨和看跌期权多个合约，而期货每个合约月份上只有一个合约。

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您好，期权合约价值可以分为内在价值和时间价值两部分。
内在价值(IntrinsicValue)为立即行权后所获得的收益，反映了期权行权价格和标的资产价格之间的关系。时间价值(TimeValue)是指期权价格减去内在价值后的剩余部分。
实值期权的内在价值大于零，平值和虚值期权的内在价值等于零。实值期权内在价值的计算方法为：
实值看涨期权内在价值=标的资产当前价格一行权价格
实值看跌期权内在价值=行权价格一标的资产当前价格
例如，假设沪深300指数为4100点，行权价格为4000点的沪深300股指看涨期权合约为实值期权，其内在价值为100点（=4100点-4000点），如果该看涨期权合约的价格为220点，则该合约的时间价值为120点(=220点-100点)。
行权价格为4300点的沪深300股指看涨期权合约为虚值期权，内在价值为零，如果该看涨期权合约的价格为30点，则该看涨期权的时间价值为30点。
行权价格为4100点的沪深300股指看涨期权合约为平值期权，内在价值为零，如果该看涨期权合约的价格为60点，则该看涨期权的时间价值为60点。

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您好，按照期权行权价格和标的资产价格的相对大小不同，期权可以分为实值、平值和虚值三种状态。
实值期权In-the-Money(ITM)：行权价格小于标的资产当前价格的看涨期权，或行权价格大于标的资产当前价格的看跌期权。
平值期权At-the-Money(ATM)：行权价格等于标的资产当前价格的看涨期权和看跌期权。
虚值期权Out-of-the-Money(OTM)：行权价格大于标的资产当前价格的看涨期权，或行权价格小于标的资产当前价格的看跌期权。

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您好，
什么是股指期权？
以股票指数为标的资产的期权称为股指期权。股指期权是期权的一种，同样具有权利和义务非对称的特点。
什么是期权合约？
期权合约是指由交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出标的资产的标准化合约。期权合约的买方向卖方支付费用，享有要求卖方履约的权利；期权合约的卖方收取费用，承担履约的义务。
期权合约分为看涨期权 (CallOption,又称买权 )与看跌期权 (PutOption,又称卖权 )。
看涨期权是指买方有权在将来某一时间以特定价格买入标的资产的标准化合约。看跌期权是指买方有权在将来某一时间以特定价格卖出标的资产的标准化合约。

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您好，行权 (exercise) 是指期权买方在期权合约规定的有效期限内行使权利，以特定价格买入或卖出标的资产的行为。
行权价格 (strikeprice) 是指由期权合约规定的，期权买方有权在合约有效期限买入或者卖出标的资产的特定价格。
例如，行权价格为4000点的沪深300股指看涨期权合约，赋予买方在合约到期日以4000点的价格买入沪深300指数的权利。而该看涨期权合约的买方在合约到期日行使其权利,以4000点的价格买入沪深300指数的行为称为行权。

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您好，国债期货的报价方式通常与现货市场保持一致，采用百元净价报价。百元报价是指以假定债券面额100元为单位进行报价，净价报价是指以不含应计利息的价格报价。国债期货的合约价值为“价格×合约面值÷100”。

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您好，国债期货最小变动价位是指期货交易时的最小报价单位，是两个不同委托价格的最小价格差，是国债期货合约微观结构的重要参数。目前，2年期、5年期、10年期国债期货合约的最小变动价位均为0.005元。
国债期货价格变动一个最小变动价位，每手持仓的实际损益为“0.005×合约面值÷100”。 

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您好，国际市场上有四种方法来获取当日结算价，分别是：收盘时段集合竞价；收盘前一段时间成交量加权价；收盘价；收盘时刻最高与最低卖出价的平均价，按最小波动价位取整。

在《中国金融期货交易所结算细则》中，当日结算价是指某一合约某一时段成交价格按照成交量的加权平均价。交易所另有规定的除外。

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您好，所谓股指期货，就是以某种股票指数为基础资产的标准化的期货合约。买卖双方交易的是一定时期后的股票指数价格水平。在合约到期后，股指期货通过现金结算差价的方式来进行交割。目前中金所有沪深300、中证500、上证50三个股指期货品种。

如何开通交易权限呢？
（一）第一次开通股指期货有以下条件：
1.交易经历：交易10笔实盘商品期货；或者10个交易日、20笔以上股指期货仿真交易经历；
2.验资：入金50万元连续验资5日；
3.知识测试：中期协知识测试，80分以上。

（二）如果账户近一年累积交易满50日可以豁免上述开户条件1和3，如果您是股指二开，则可以直接为您申请办理。

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您好，聚丙烯（PP）属于热塑性树脂，是五大通用合成树脂之一。外观为白色粒料，无味、无毒，由于晶体结构规整，具备易加工、抗冲击强度、抗挠曲性以及电绝缘性好等优点，在汽车工业、家用电器、电子、包装及建材家具等方面具有广泛的应用。聚丙烯期货是大连商品期货交易所上市交易的期货品种，合约代码为PP。目前的主力合约是PP2205,近日，聚丙烯2205主力合约收盘价8450.0,涨跌幅为0.72%。

保证金的计算公式为：成交价格x合约乘数x保证金率,
聚丙烯期货的各项指标为：
成交价格:8450.0
合约乘数：5.0吨/手
交易保证金率：10.0%
一手需要的保证金=8450.0*5.0*10.0%=4225.0元。

聚丙烯的最小价位变动是1人民币元/吨,一手有5.0吨。价格最小变动一次带来的盈亏是5.0元。

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您好，聚氯乙烯(PolyvinylChloride)，简称PVC，是我国重要的有机合成材料。其产品具有良好的物理性能和化学性能，广泛应用于工业、建筑、农业、日用生活、包装、电力、公用事业等领域。聚氯乙烯期货是大连商品期货交易所上市交易的期货品种，合约代码为V。目前的主力合约是V2205,近日，聚氯乙烯2205主力合约收盘价8661.0,涨跌幅为0.37%。

保证金的计算公式为：成交价格x合约乘数x保证金率,
聚氯乙烯期货的各项指标为：
成交价格:8661.0
合约乘数：5.0吨/手
交易保证金率：10.0%
一手需要的保证金=8661.0*5.0*10.0%=4330.5元。

聚氯乙烯的最小价位变动是1人民币元/吨,一手有5.0吨。价格最小变动一次带来的盈亏是5.0元。

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您好,精对苯二甲酸(PTA)期货是郑州商品期货交易所上市交易的期货品种，合约代码为TA。目前的主力合约是TA205,近日，精对苯二甲酸(PTA)205主力合约收盘价5394.0,涨跌幅为1.16%。

保证金的计算公式为：成交价格x合约乘数x保证金率,
精对苯二甲酸(PTA)期货的各项指标为：
成交价格:5394.0
合约乘数：5.0吨/手
交易保证金率：7.0%
一手需要的保证金=5394.0*5.0*7.0%=1887.9元。

精对苯二甲酸(PTA)的最小价位变动是2人民币元/吨,一手有5.0吨。价格最小变动一次带来的盈亏是10.0元。

PTA是精对苯二甲酸（PureTerephthalicAcid）的英文缩写，是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维(涤纶)、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛用于化学纤维、轻工、电子、建筑等领域。
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您好,线型低密度聚乙烯期货是大连商品期货交易所上市交易的期货品种，合约代码为L。目前的主力合约是L2205,近日，线型低密度聚乙烯2205主力合约收盘价8888.0,涨跌幅为1.01%。

保证金的计算公式为：成交价格x合约乘数x保证金率,
线型低密度聚乙烯期货的各项指标为：
成交价格:8888.0
合约乘数：5.0吨/手
交易保证金率：10.0%
一手需要的保证金=8888.0*5.0*10.0%=4444.0元。

线型低密度聚乙烯的最小价位变动是1人民币元/吨,一手有5.0吨。价格最小变动一次带来的盈亏是5.0元。

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您好,漂白硫酸盐针叶木浆期货是上海期货交易所上市交易的期货品种，合约代码为SP。目前的主力合约是SP2205,近日，漂白硫酸盐针叶木浆2205主力合约收盘价6118.0,涨跌幅为-0.36%。

保证金的计算公式为：成交价格x合约乘数x保证金率,
漂白硫酸盐针叶木浆期货的各项指标为：
成交价格:6118.0
合约乘数：10.0吨/手
交易保证金率：9.0%
一手需要的保证金=6118.0*10.0*9.0%=5506.2元。

漂白硫酸盐针叶木浆的最小价位变动是2人民币元/吨,一手有10.0吨。价格最小变动一次带来的盈亏是20.0元。

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您好,天然橡胶期货是上海期货交易所上市交易的期货品种，合约代码为RU。目前的主力合约是RU2205,近日，天然橡胶2205主力合约收盘价14840.0,涨跌幅为-0.44%。

保证金的计算公式为：成交价格x合约乘数x保证金率,
天然橡胶期货的各项指标为：
成交价格:14840.0
合约乘数：10.0吨/手
交易保证金率：10.0%
一手需要的保证金=14840.0*10.0*10.0%=14840.0元。

天然橡胶的最小价位变动是5人民币元/吨,一手有10.0吨。价格最小变动一次带来的盈亏是50.0元。

天然橡胶的物理特性。天然橡胶在常温下具有较高的弹性，稍带塑性，具有非常好的机械强度，滞后损失小，在多次变形时生热低，因此其耐屈挠性也很好，并且因为是非极性橡胶，所以电绝缘性能良好。
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您好,纯碱期货是郑州商品期货交易所上市交易的期货品种，合约代码为SA。目前的主力合约是SA205,近日，纯碱205主力合约收盘价2558.0,涨跌幅为0.2%。

保证金的计算公式为：成交价格x合约乘数x保证金率,
纯碱期货的各项指标为：
成交价格:2558.0
合约乘数：20.0吨/手
交易保证金率：9.0%
一手需要的保证金=2558.0*20.0*9.0%=4604.4元。

纯碱的最小价位变动是1人民币元/吨,一手有20.0吨。价格最小变动一次带来的盈亏是20.0元。

纯碱（SodaAsh），又名苏打、碱灰、碱面或洗涤碱，成分为碳酸钠，分子式为Na2CO3，分子量105.99。纯碱是重要的基础化工原料和“三酸两碱”中的两碱之一，广泛地应用于建材、石油化工、冶金、食品、纺织、国防、医药等国民经济诸多领域，在国民经济中占有十分重要的地位。
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